27.08.202613:47 Аналитические обзоры Форекс: Корректировка уровней и целей на американскую сессию 27 августа

Евро и фунт сегодня можно было торговать через стратегию Mean Reversion, но до нормальных обратных движений дело так и не дошло. Через Momentum я ничего не торговал.

Евро фактически проигнорировал вышедший отчёт, несмотря на его в целом ястребиное наполнение. Широкий денежный агрегат M3 ускорился до 3,4% годовых с 3,3% в июне, однако куда интереснее оказалась динамика кредитования. Кредитование частного сектора разогналось до 4,1% с 3,8%, причём кредиты нефинансовым компаниям взлетели до 4,4% с 4,0%, тогда как домохозяйства прибавили лишь 3,1%. Агрегат M3 отражает объём денег в обращении, а кредитная активность показывает, насколько охотно бизнес и население берут в долг, поэтому подобное ускорение указывает на оживление экономики. Примечательно, что за деньгами идёт прежде всего бизнес, а не население. Для регулятора вывод неприятный, ведь при нынешней ставке экономика продолжает рост, что наверняка приведет к новому инфляционному витку. Тем не менее евро на эти сигналы почти не отреагировал, оставшись в зависимости от внешнего фона.

Во второй половине дня рынок ждёт данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также баланс внешней торговли товарами. Заявки на пособие выходят еженедельно и служат оперативным барометром рынка труда, ведь их рост сигнализирует об ослаблении занятости, а снижение — об устойчивости. Торговый баланс отражает разницу между экспортом и импортом товаров и в долгую влияет на спрос на валюту, однако как краткосрочный драйвер он считается второстепенным. Для евро и фунта эти релизы несут умеренный риск. Крепкий рынок труда способен поддержать доллар и придавить EUR/USD и GBP/USD, тогда как рост числа заявок ослабит американскую валюту и даст обеим европейским парам передышку. Учитывая второстепенный характер данных, сильного движения ждать не стоит.

В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.

Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1650 могут привести к росту евро в район 1.1673 и 1.1690;

Продажи на прорыв уровня 1.1623 могут привести к падению евро в район 1.1601 и 1.1586;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3596 могут привести к росту фунта в район 1.3620 и 1.3647;

Продажи на прорыв уровня 1.3571 могут привести к падению фунта в район 1.3546 и 1.3524;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 159.60 могут привести к росту доллара в район 159.83 и 160.02;

Продажи на прорыв уровня 159.39 могут привести к распродажам доллара в район 159.13 и 158.83;

Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1655 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1632 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3593 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3561 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7193 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7174 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3891 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3874 на возврате на этот уровень;