สูตรและการตั้งค่าตัวบ่งชี้ RSI : คำอธิบาย, การปรับใช้ และการใช้งาน

ดัชนีกำลังสัมพัทธ์ (Relative Strength Index - RSI) เป็นดัชนีที่ตามราคาซึ่งมีระดับดัชนีตั้งแต่ 0 ถึง 100 RSI สร้างขึ้นโดย Wilder ซึ่งเขาแนะนำให้ใช้ 14-day RSI เมื่อเวลาผ่านไป, 9-day และ 25-day RSI ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน หนึ่งในวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ RSI ที่นิยมคือการมองหา divergence โดยที่ราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่และ RSI ไม่สามารถผ่านจุดสูงสุดเดิมได้ divergence ดังกล่าวเป็นสัญญาณของการกลับตัวที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า หาก RSI กลับตัวลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิม นั่นหมายความว่า RSI ได้จบรอบของ "การแกว่งของราคาที่ล้มเหลว" การแกว่งของราคาที่ล้มเหลว (failure swing) เป็นสัญญาณยืนยันการกลับตัวที่กำลังจะเกิดขึ้น

Relative Strength Indexes แบ่งได้ดังนี้:

จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด Relative Strength Index มักอยู่ในระดับที่สูงกว่า 70 และต่ำกว่า 30 ดัชนีนี้มักนำการสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในกราฟราคา

รูปแบบกราฟ RSI มักสร้างรูปแบบกราฟ เช่น รูปแบบหัวและไหล่ (head and shoulders) หรือ รูปแบบสามเหลี่ยม (triangles) ซึ่งอาจมองเห็นได้ในกราฟราคา;

การแกว่งของราคาที่ล้มเหลว - Failure swing (การทะลุหรือการเบรคแนวรับหรือแนวต้าน) กรณีนี้หมายถึงการที่ RSI ขึ้นสูงกว่าจุดสูงสุดเดิม หรือ ลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิม;

ระดับแนวรับและแนวต้าน ระดับแนวรับและแนวต้านเห็นได้ชัดในกราฟ Relative Strength Index มากกว่าในกราฟราคา

Divergences Divergences เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุด (หรือต่ำสุด) ใหม่ แต่ไม่ได้ยืนยันโดยจุดสูงสุด (หรือต่ำสุด) ใหม่ในกราฟ Relative Strength Index ราคามักเกิดการกลับตัวและเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับ RSI

การคำนวณ

RSI = 100-(100/(1+U/D))

โดยที่:
U - หมายถึง จำนวนเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เป็นบวก;
D - หมายถึง จำนวนเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เป็นลบ