С 16 июня 2015 года Московская биржа ввела допконтроль за риск-параметрами неосновных фьючерсов на акции. Решение было принято после приостановки торгов 16 июня.
В сообщении биржи сказано: «С целью предотвращения подобных ситуаций в будущем биржа ввела дополнительный контроль за риск-параметрами инструментов срочного рынка с учетом возросшей исторической волатильности. Кроме того, на программном уровне планируется ввести дополнительный анализ входных данных по риск-параметрам».
В пресс-релизе биржи также говорится, что 15 июня сбой на срочном рынке Мосбиржи был связан с рассинхронизацией данных между одним из сервисов торговой системы и ее ядром.
Также отмечается, что в 1:03 по московскому времени 15 июня во время промежуточного клиринга на срочном рынке из-за резкого роста волатильности, наблюдавшегося в последние несколько месяцев, риск-параметры по одному из инструментов превысили стандартные для торговой системы значения.
Вместе с тем основная информация, которая необходима для торгов, а именно текущая позиция и гарантийное обеспечение, транслировалась корректно, участники торгов совершали сделки. Отдельные проблемы могли быть отмечены у алготрейдеров, программы которых используют справочную информацию.
Для того чтобы исправить ошибку, которая возникла во время проведения промежуточной клиринговой сессии, биржа приняла решение о проведении основной клиринговой сессии в пошаговом режиме с дополнительным контролем результатов, в связи с чем открытие вечерней сессии на срочном рынке было перенесено на 20:00 по московскому времени.
В сообщении биржи сказано: «При старте торговой системы после проведения основной клиринговой сессии между одним из сервисов торговой системы и ее ядром возникла рассинхронизация данных из-за наличия в сервисе некорректной информации, полученной во время торговой сессии 15 июня, которая привела к образованию некорректных рыночных данных. Для предотвращения распространения некорректных рыночных данных участникам торгов серверы распространения рыночных данных приостановили свою работу в 19:58 по московскому времени согласно алгоритму защиты данных. По решению биржи торги были приостановлены в 20:02 по московскому времени».
С целью возобновления торгов сотрудниками биржи была проведена работа по исправлению данных торговой системы, а также осуществлено дополнительное тестирование и синхронизация данных между сервисами торговой системы. При этом специалистами биржи были перепроверены рыночные данные за весь торговый день.
С 21:40 мск торговая система была доступна для снятия заявок. Торги были возобновлены в 22:20.
Торговая сессия 15 июня с 22:20 и торговая сессия 16 июня проходили в штатном режиме, вся информация транслировалась корректно.
На сегодняшний день в рамках модернизации технологий управления рисками и клирингом происходит разработка новых решений, которые бы позволили продолжить торги вне зависимости от состояния клиринговых модулей.
В сообщении биржи отмечается: «Это в совокупности с работами по разделению торговых и клиринговых модулей, проводимых в рамках создания новой IT-платформы, позволит повысить отказоустойчивость биржевых систем».
