Bollinger bands indicator formula and settings: descriere, reglare și aplicare

Indicatorul Benzi Bollinger este un instrument de analiză tehnică care reflectă fluctuațiile curente ale prețului activului (de exemplu, o acțiune, o marfă sau o monedă).

Benzile Bollinger sunt calculate pe baza unei abateri standard a unei medii mobile. Acesta este de obicei prezentat pe graficul dinamicii prețurilor.

Benzile Bollinger sunt similare cu plicurile. Diferența dintre acești doi indicatori este că granițele Plicurilor sunt situate peste și sub media în mișcare la o distanță fixă, care este exprimată în procente; în timp ce granițele benzilor Bollinger sunt construite pe distanță egală cu numărul abaterilor standard. Deoarece valoarea unei abateri standard depinde de volatilitate, benzile Bollinger își reglează singură lățimea: se lărgește atunci când piața este volatilă; și se micșorează în perioade stabile.

Benzile Bollinger sunt de obicei reprezentate pe un grafic al prețurilor, dar pot fi aplicate și unui indicator grafic. Ca și Plicurile, benzile Bollinger se bazează pe ideea că prețurile tind să se mențină în limitele superioare și inferioare ale benzilor. Caracteristica unică a benzilor Bollinger ca indicator este lățimea lor variabilă care se datorează volatilității prețurilor. În perioadele cu o volatilitate ridicată, benzile se lărgesc, oferind prețurilor un spațiu. În perioadele cu volatilitate scăzută, benzile Bollinger restrâng prețurile de deținere în limitele lor.

Principalele caracteristici ale acestui indicator sunt:

1. Modificări bruște ale prețurilor după îngustarea benzii care reflectă scăderea volatilității.

2. Dacă prețurile depășesc limitele de bandă, se preconizează că trendul actual va continua.

3. Dacă nivelurile maxime și minimele dincolo de benzi sunt urmate de valori maxime și minime în cadrul benzilor, este posibilă o inversare a trendului.

4. O mișcare a prețurilor începută de la una dintre limitele de bandă atinge de obicei limita opusă.

Ultima observație este utilă pentru prognozarea obiectivelor de preț.

Calcul

Benzile Bollinger sunt formate din trei linii. Linia Mijlocie (MIDDLE LINE, ML) este o medie mobilă simplă.

ML = SUM [CLOSE, N]/N

Linia superioară (TOP LINE, TL) este linia de mijloc deplasată în sus de un anumit număr de deviații standard (D).

TL = ML + (D*StdDev)

Linia inferioară (BOTTOM LINE, BL) este linia mijlocie deplasată în jos cu același număr de deviații standard.

BL = ML – (D*StdDev)

Unde:

SUM (..., N) – suma pentru N perioade

CLOSE – prețul de închidere

N – numărul de perioade utilizate pentru calcul

SMA – media mobilă simplă

SQRT – rădăcina pătrată

StdDev – deviația standard:

StdDev = SQRT(SUM[(CLOSE – SMA(CLOSE, N))^2, N]/N)

Se recomandă utilizarea mediei mobile simple pe 20 de perioade ca linie mijlocie și utilizarea a 2 deviații standard pentru a determina limitele benzii. În plus, mediile mobile de mai puțin de 10 perioade nu sunt foarte eficiente.