Carry Trade

Op Forex betekent carry trade gelijktijdige uitvoering van twee tegengestelde deals met verschillende valutadata, waarvan een de reeds geopende stand sluit en de ander het in een keer opent. Het is een combinatie van twee behandelingen dezelfde hoeveelheid geld, andere waarde data en van het ander karakter. Het belangrijkste doel van dergelijke operaties is een rol van de open positie in de nacht.

Bij carry trade wordt de gekochte munt van het paart voorwaardelijk toegevoegd aan een storting en de verkochte ene wordt genomen op krediet. Als de tijd van het houden van een trading positie niet op voorhand kent, zijn borg en krediet accruementen volbracht bij de open positie rollover. Deze strategie kan gebruikt worden als een makelaar met swaps werkt. toevoeging of aftrek van de swap is afhankelijk van het verschil tussen het voorschot en credit rente. Indien de waarborgsom rente hoger is dan het krediet rente, wordt de swap opgelopen naar een effectenrekening. Als het krediet rente hoger is dan de borg, wordt de swap in mindering gebracht op de exploitatierekening balans.

Laten we de rente door de centrale banken stellen als een voorbeeld voor de berekening van de te gebruiken swap. Dus de ECBA rentepercentages zijn 0,05%; dat van de Verenigde Staten is 0,25%. Aankoop of verkoop van 1 lot EUR/USD (in InstaSpot gelijk aan 10000 van de basisvaluta, de euro in dit geval) met een rate van 1.2702. Het jaarlijkse bedrag voor de swap is ((0.05% - 0.25%)* 10,000 * 1.2702) / 100% = USD -25.404; wat is USD -25.404/365 = USD -0.0696 per 24 uur. in het geval dat een EUR/USD long positie wordt geopend (of kopen), nemen we een krediet in USD tegen de rentevoet van 0,25% per jaar en een storting in de euro tegen de koers van 0,05% per jaar. Het kreditietrente is hoger dan de depositorente; dat is de reden waarom USD 0.0696 in mindering wordt gebracht op de exploitatierekening per dag.

Met de EUR / USD short (of sell) positie opening doet de omgekeerde situatie zich voor: de euro is geleend tegen een tarief van 0.05% per jaar en het deposito wordt geplaatst in de VS dollars tegen het tarief van 0.25% per jaar. De deposito rente is hoger dan de krediet rente, dus dagelijks wordt 0.0696 USD toegevoegd aan een effectenrekening.

Voor het rollen van d epositie over de woensdag-donderdag avond de triple sap wordt afgetrokken / opgebouwd. De reden is dat de handel geopend wordt op woensdag en de valutadatum op vrijdag. Tijdens de positie rollover van de woensdag-donderdag avond moet niet de datum van de waarde worden verhoogd voor 1 dag, maar voor drie dagen en wordet maandag. Dat is de reden waarop de swap verdriedubbeld wordt. Carry trade strategie werkt goed voor het valutapaar dat het maximale verschil in de rente heeft, bijvoorbeeld NZD /JPY, AUD / JPY etc. Voor de berekeningen van de gegevens ware op oktober 2014 wordt gebruikt en kunnen afwijken op het moment van het lezen van het artikel.